Аккумулированный индекс колебания (Accumulation Swing Index)
Аккумулированный индекс колебания является кумулятивной суммой индекса колебания — сложного индикатора подтверждения тренда/дивергенции. Описание индекса было опубликовано Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим в его вышедшей в 1978 году книге «Новые концепции технических торговых систем» (Trend Research, РО Box 128, McLeansville, NC 27301). Цель разработанного Вайльдером индекса — наилучшее отражение истинного рыночного тренда. Индекс колебания устанавливает отношения между текущими ценами (включая цену открытия, наиболее высокую и наиболее низкую цены, а также цену закрытия) и ценами, отмеченными в предшествующий период. Формула, выражающая индекс колебания, выглядит следующим образом:
SI- 50К : М * [(С - Ср) + 0,5(С - О) + 0,25(Ср - Op)] : R,
К — максимальная величина из Н - Ср или L - Ср;
Н — максимальная цена текущего периода;
Ср — цена закрытия предшествующего периода;
L — минимальная цена текущего периода;
М — значение лимита изменения цены, установленное на фьючерсной бирже;
С — цена закрытия текущего периода;
О — цена открытия текущего периода;
Ор — цена открытия предшествующего периода;
R — определяется в ходе двух следующих этапов:
Этап 1. Определяем наибольшее из трех значений:
Н — Ср, либо
L — Ср, либо
Н - L.
Этап 2. Вычисляем значение R в соответствии с одной из следующих формул:
если наибольшее значение, полученное на этапе 1, равно Н - Ср, то
R = (Н - Ср) - 0,5(L - С) + 0,25(Ср - Ор);
если наибольшее значение, полученное на этапе 1, равно L - Ср, то
R = (L - Ср) - 0,5(Н - С) + 0,25(Ср - Ор);
если наибольшее значение, полученное на этапе 1, равно Н - L, то
R - (Н - L) + 0,25(Ср - Ор).
Акции не имеют лимита дневного движения цены. Таким образом, используя программу MetaStock®, лимитом ценового изменения мы считаем максимальное число 30 ООО. Аккумулированный индекс колебания можно представить в виде линейного графика. Для работы с индексом могут быть использованы стандартные методы технического анализа, включая построение линий трендов, выявление «пиков» и «ям», анализ расхождений в сравнении с простым графиком цен. Сравнивая аккумулированный индекс колебания с его собственной скользящей средней, мы имеем возможность получать сигналы к покупке или к продаже.
| 